期货一般有回撤吗(期货回撤是什么意思)(也就是说,期货回撤)回撤概念一、期货回撤概念

回撤定义:期货当日的最大下行幅度是多少?期货回撤是指期货投资者持有期货合约或者相关期货合约的价格出现一天中最大下行幅度的情形。期货回撤的最低幅度是指期货投资者持有的某个期货合约的价格发生一天中最大下行幅度的情形。期货做多的盈利空间一般要比做空的盈利空间大,也就是说,期货的最大回撤在很大程度上是由做空和做多两个方向相反的期货交易而导致的。

回撤计算公式:C期货天数回撤值/(1+N日内最大回撤值)

回撤率是指期货交易者在特定期货合约到期日,将持有的未平仓合约按交易规则进行了结的期权合约的行为。期货市场中常见的回撤率指标有RSI、ASKV等。

回撤率=(期货收盘价-期货合约到期日的X持仓量-上一日结算价)*(上一日收盘价-上一日结算价)*(上一日收盘价-上一日结算价)*(上一日收盘价-上一交易日结算价)*(上一交易日结算价-上一交易日收盘价)

总的说来,回撤率就是当日的市场平均回撤率。如下图,某投资者持有沪铝1806合约的多头头寸,然后该投资者持有多头头寸,此后该投资者会以最高价卖出平仓,此时持仓量会增加,当日的市场平均回撤率为0.12。