量化投资期货策略如何优化(期货 量化策略)?有业内人士认为,量化投资策略是一种高级投资工具,主要有如下三种:一是策略研发策略,如ETF、可转债、股票、期权等;二是策略退出策略,如RFS可转债、股票、期货、期权等;三是风险管理策略,即指定管理,即投资者通过其衍生品构建风险管理体系,进行风险控制的投资组合。同时,也是市场上主流的策略。具体来说有以下三种:一是系统化风险管理策略,它主要指的是中资国际期货基金、华泰证券、摩根大通、汇丰晋信、瑞银、摩根大通等的系统化期货策略。二是套利策略,主要指的是投资在某一特定的品种上用跨期套利等策略来解读不同商品的市场价格信息,并根据不同的市场行为进行不同的套利交易,投资者通过这种策略获取相关商品的价格波动性收益。

实例对比了量化策略以沪深300为代表的三种量化交易策略的量化交易策略。如图所示,在1998年8月19日,我们可以看到量化投资系统中,标准差组合投资策略以三个最小单位为单位,对应的证券投资组合收益率为-8%。如下图所示,这是标准差组合投资组合的收益率。

如下图所示,标准差投资组合的市场平均收益率中,有四个投资者使用这两种组合:假设按照波幅最小的证券组合投资组合的市盈率来计算,标准差组合投资组合的市场平均收益率是10%,则标准差投资组合的平均投资收益率为-8%;假设按照波幅最大的证券组合投资的市盈率来计算,标准差投资组合的市场平均收益率为+8%,则标准差投资组合的市场平均收益率为+8%。由上述的简单的分析方法,可以总结出两种策略进行套利操作。

具体到量化交易中,这个策略是目前市场上常用的一个策略,就是将股票进行多空双向交易,同时又可以将多空双向交易转换成不同的货币对,这样的操作有利于与债券相比,能够降低风险。