上证50涨期货50跌(上证50期权暴涨)

第一部分

上证50ETF期权交易中所有合约的单位:期权合约价值:100份

到期日: 到期日: 合约月份的15日。交易所为每月第三个周五,上证50ETF期权为每周一至周五的上半交易日,当周合约的交易单位为200份。上证50ETF期权为每月第二个周五,周二为最后交易日,交易时间为上午9:00~11:30,下午1:30~3:00。

第二部分

期权交易中期权合约在到期日的变动

期权合约的有效期为期权合约到期日,除第二个交易日外,其余交易日均可进行期权合约的交易。

第7部分

交割月份的收盘价

计算期权合约交割结算价,可以在交割月的第一个交易日收盘价为卖方虚值(即卖出看涨期权)付出权利金,收盘价为买方虚值(即买入看跌期权)付出权利金。

欧式期权的交割结算价,计算期权合约交割结算价,可以在交割月的第一个交易日收盘价为卖方虚值(即卖出看跌期权)付出权利金,收盘价为买方虚值(即卖出看跌期权)付出权利金,收盘价为卖方虚值(即卖出看涨期权)付出权利金。

第三部分

对冲和套利交易

对冲和套利交易的合约间价格不同的情况下,是可以进行跨式的套利和跨品种套利的,跨式套利者可以选择跨式套利和跨市场套利,既可以选择跨式套利又可以选择跨市场套利,即跨市场套利,既可以选择跨式套利也可以选择跨式套利。

第7部分

权利金

权利金占比

权利金是指期权买方在执行期权时所支付的资金,期权卖方在执行期权时所支付的资金。

不占用权利金的套利者会考虑到期行权或到期行权。

(1)期权行权价格

权利金的计算公式:权利金=权利金*标的资产价格

按照某一特定期权品种的期权合约价格计算,期权买方可以通过支付权利金获得期权的行权价格。