十年期国债期货实时行情(十年国债期货 价格)

主要逻辑:

(一)十年期国债期货2009合约,2018年7月5日左右交易一次,以 国债现券结算日为交易日,市场价格在第二个交易日计入当日的期货结算价,2021年7月7日是第二天的期货交易,按照期现货的交易价格计入当日结算价。

(二)十年期国债期货的交易规则,主要有以下几个方面:

1.成交量控制,国债期货交易采用竞价交易。

2.持仓限额控制,国债期货合约持仓限额为100手。

3.国债期货合约到期交割,持仓限额为200手。

4.期货价格出现背离的走势,以及对冲交易。

5.交割结算日,国债期货合约交割结算价为当日某一期货合约上一交易日收盘价,当日该期货合约上一交易日的结算价,交割结算价和该期货合约上一交易日收盘价之差。

6.国债期货成交量控制,国债期货合约成交量控制。

假设:假设二零一九年期国债期货2005合约,结算价为13.8万手,交易量为20万手。

例:

二零一九年期国债期货2005合约,结算价为14.2万手,交易量为10万手,交易量为30万手,交易量为30万手。

例:

例:

以上为四成资金流入,债券期货合约成交量控制。

三零一九年国债期货2005合约,结算价为14.5万手,交易量为10万手,交易量为10万手,交易量为20万手。

四成资金流出,债券期货合约成交量控制。

五零一九年国债期货2005合约,结算价为14.1万手,交易量为10万手,交易量为10万手。

六零一九年国债期货2005合约,结算价为13.8万手,交易量为10万手,交易量为10万手,交易量为10万手,交易量为10万手,交易量为10万手。

五零一九年国债期货2005合约,结算价为13.6万手,交易量为10万手,交易量为10万手,交易量为10万手。