炒期权最笨方法(期权炒股的利与弊)

第一:很多期权交易员都已经厌倦了期货的杠杆交易,原因如下。对期权交易来说,杠杆交易放大了十倍的交易机会,例如1万、50、100,看涨做多和看跌做空的交易机会都是以杠杆倍数计算。以IFRS为例,1万、50、100、1000期权的杠杆倍数大约为100-1000点,加上交易100-200的杠杆,每位期权交易者都能够获得200-400点的收益。

第二:对于期权交易员来说,做空交易需要在T+0的交易日内交易,以便于履约,不过对于投资者来说,尤其是刚刚进入期货市场的新人来说,由于对市场行情判断不准,或者是对于短期趋势的判断不准,因此通常做空交易的操作方法会以价差操作为主。以IFRS为例,投资者预判目前期权价格的方向为低位,在此基础上多做多,并在价差的上下波动幅度有差价,做多交易可以盈利,在此基础上设置止损价位,因为止损价位有高有低,因此通常止损价位会随着期货价格的上下波动。

第三:对于炒期权来说,有一个疑问,那么一个什么是做空的标的物?根据期权价格的变动,投资者需要买入看跌期权,在期权到期日之前,由期权持有者在期权到期日前卖出看涨合约,以获取权利金。如果期权的价格下跌,投资者需要在期权到期日前将手中的期权平仓,但是做空的标的物是期权,这时候就可以买入认沽期权,但是买入认沽期权需要缴纳保证金。那么下面以看跌期权的价格为例,如果投资者认为近期看跌,那么他在1月份买入的看跌期权,可以在1月14日当天卖出,但是如果股价一直下跌,他需要在1月14日的收盘价格平仓。

第四:做空的标的物与卖出期权的标的物差额之间的差额。