股指合约交割规则(股指连续合约):(一)股指期货合约的交割日期为最后交易日后连续五个工作日。其中,最后交易日是股指期货合约交割月份的第三个周五。(二)合约的交割期为合约交割月份的第三个周五。为防止期现错配造成流动性不足,交易所于2001年推出了IF(指数期货)合约,以便控制股指期货交易者的不当交易,确保市场流动性。对于投资者来说,交割期是股指期货交易的重要一环,是沪深300指数期货交易的重要一环,对于促进期货市场活跃的功能、活跃的股指期货市场来说,是相当重要的。对于投资者来说,股指期货合约在最后交易日的收盘时,交易所会根据市场情况将持仓限制在一定的范围之内,且收盘时交易所也会进行监控,以便做到及时和准确的确定何时交割。当沪深300指数期货主力合约交割前一天的结算价为依据,一般会根据股票市场收盘的结算价扣除前面交易日的结算价,在收盘前加一次新的。为防止在最后交易日后被剔除,交易所会在最后交易日收盘时对交易所会员、境外特殊经纪参与者、客户和监管对象进行股指期货交易,以维护市场正常有序的运行。对于投资者来说,交割期结束后就可以进行股指交割了。交割期结束后,除了股指期货交易外,股指期货交易者也可以选择通过股指期货合约交割来套期保值,从而避免价格波动风险,而股指期货交易者则可以通过股指期货交易者进行套期保值,来回避价格波动风险。具体来讲,股指期货交割量是按照当时股票价格加权平均的价格来计算的,股票指数交割量是按照某个股票的流通股本加权平均的价格来计算的,如果某股票指数的流通股本每股税后利润都高于该股票指数的总价值,那么该股票指数交割量就会小于该股票指数交割量。如果某股票指数的流通股本只有流通股本,而每股税后利润却大于每股税后利润,那么该股票指数交割量就会小于该股票指数交割量,如果某股票指数交割量是按照某个股票的流通股本加权平均的价格来计算的,那么该股票指数交割量就会小于该股票指数交割量。