商品期货基差(商品期货基差计算)是指在与期货价格偏离程度大时,由基差所确定的商品期货价格相对于现货价格的基差。商品期货基差是指将基差作为期货市场操作的一项重要的工具,基差作为期货市场的基础。

例如,以豆粕为例,该期货市场与大连商品交易所(下称大商所)在期货市场上有大量的不同的基差报价。因此,这个期货市场的基差一般按照时间成本计算而得到。在不同的期货市场上,期货基差的具体报价与在同一市场的商品期货,如生猪价格、花生价格、肉类价格、金属价格等是相关联。

随着农产品期货价格的变动,期货基差的波动会带来基差的变化,而其变动的关键要素是其价格变动和与基差的幅度。比如,农产品期货价格波动会使基差缩小,而在同一价格上又有相当的基差波动。

另外,与期货市场的情况相反的,与不同市场的基差有很大不同,这是因为我国期货市场采取了一系列的制度,如,在套期保值方面,对各类资产进行了多样化的管理,为对冲工具提供了便利。同时,商品期货与股票指数等股票指数的基差也可以作为期货的支付。

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图

图反映了以下两个不同时间段的期货基差的市场变化:

第一个时间段就是中国的时间段,这是中国国内期货市场和国外市场的市场交易时间。第一个时间段的交易是1至12个月的交易,也就是每个月的第一个交易日至第二个交易日(包含次日至第三个交易日),是中国期货市场和国外市场的交易时间。

第二个时间段交易是15个月,这是中国期货市场和国外市场的交易时间,也就是每个月的第三个交易日至第五个交易日(包含次日至第五个交易日),是中国期货市场和国外市场的交易时间。

对于一个期货交易者来说,在上个月的第一个交易日至第三个交易日之间,市场是处于趋势状态,在趋势中运行。