股指期货基差计算(股指期货基差计算方法)

股指期货基差计算公式:

股指期货理论价格=基差×股指期货股指期货价格×股指期货点数

股指期货理论价格=股指期货指数价格x股指期货合约价×基差

股指期货理论价格的计算方法有两种,一是以理论价格作为计算对象的股指期货价格算术平均基差。二是以理论价格作为计算对象的股指期货价格算术平均基差。

股指期货的价格一般情况下以算术平均基差计算,但在一些特殊情况下,股指期货出现的算术平均基差变动,会影响现货市场的基差变动,具有不确定性。

本篇文章主要介绍的主要有以下内容,主要介绍的主要有以下内容:

(一)开盘价、收盘价、结算价。

(二)开盘价、收盘价是指某一期货合约在当日交易的最后一笔成交价格。

(三)收盘价是指某一期货合约当日成交价格按成交量的加权平均价。

(四)开盘价是指某一期货合约当日成交价格按照时间优先、时间优先的原则确定的,通过集合竞价和连续竞价两种方式产生的价格。

(五)收盘价是指某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格。

(六)结算价是指某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价。

(七)涨跌板限制。

收盘价是指某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价。

(八)涨跌停板限制。

收盘价是指某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格。

(九)熔断机制。

熔断机制是指期货交易所为控制风险,在交易时间内,期货合约价格达到熔断值的规定幅度,期间暂停交易,熔断结束后,再行交易,熔断至收市。

熔断是指期货合约在达到涨跌停板之前,因期货合约在达到涨跌停板之前,有一段时间的行情变化,期间可以暂停交易,熔断结束后,再行交易,恢复交易。