股指期货贴水如何查询(期货指数贴水)

股指期货市场上成交活跃,主力合约月均成交量均超过3000手,远期合约有溢价现象。自12月9日股指期货主力合约IF1603结算价为日收盘,期价较IF1603结算价升水99点,期价继续上涨,期价在冲高后震荡回落,截至收盘,期价报收于4044.2点,期价较IF1603结算价贴水38点。

现货方面:11月9日上海市场1、3、5月期指数分别较上一交易日跌3点、持平、升水12点和升水,持仓量325.8万手,较上一交易日增加980手。

内盘走势:沪指主力合约IF1603在震荡走高后,未能进一步突破上方的5日均线压制,受其带动,期价小幅震荡。尾盘沪指收于3327.6点,上涨0.24%,在9月7日的震荡中上涨0.14%。全天成交量为4832手,较上一交易日增加728手。

由于人民币汇率贬值预期较强,以及外汇管制令其出口商品价格下跌,预计股指期价仍将呈现震荡偏强走势。12月9日人民币中间价报6.7754,较上一交易日上涨0.03%。

现货方面:12月9日,华东现货市场报价如下:31,037,170元/吨。其中:31,085,565,924元/吨,363,550元/吨;31,041,565元/吨,3144,475元/吨;343,614,405元/吨。

银行间市场:昨日银行间市场上,截至昨日收盘,DR001加权平均利率微跌0.03BP至3.57%,成交量478.78手,较前一交易日增加4.74手;DR007加权平均利率微跌0.01BP至2.98%,成交量756.75手,较前一交易日增加2.65手;DR014加权平均利率微跌0.02BP至3.46%,成交量358.68手,较前一交易日增加1.11手。

昨日两市成交量再次萎缩至49.28万手,是近五个交易日新低,量能萎缩明显,但近两日价格反弹力度明显强于近一个月,显示市场分歧严重,股指的反弹情绪仍显强烈,预计期价仍将呈现震荡走强走势。

IH1703合约前20席位多空力度相当,其中多头前20席位共计增持523手,空头前20席位共计增持537手。其中,多头前20席位共计增持3062手,空头前20席位共计增持753手,空头前20席位共计增持616手,显示市场情绪依然偏向看多。

具体席位上,伴随指数反弹,银河期货席位、国泰君安期货席位、中信期货席位、浙商期货席位、中信期货席位、申银万国期货席位、上海东证期货席位和招商期货席位均出现增持现象,中信期货席位、中信建投期货席位增持力度较大,分别增加408手、388手、463手、428手和426手。另外,海通期货席位、中粮期货席位、鲁证期货席位、瑞达期货席位和兴证期货席位、中银国际期货席位也均有不同程度增加空单,分别增加203手、147手、174手、100手和128手。多头前20席位中,除了中粮期货席位、中信期货席位和国泰君安期货席位的空单分别增加747手、103手和102手,其余席位均有小幅度的减持,表明市场对后市下跌仍存分歧。