国金期货股指期货强制平仓(期货保证金强制平仓)主要原因如下:

(1)强制平仓的是以IF1812作为标的物的股指期货合约。

(2)期货合约的强制平仓比例(平仓/爆仓)(平仓/平仓)。

(3)期货合约的成交价格、成交量、持仓量和平仓差、套利头寸和现货指数价格相关系数高,可以充分反映真实事件、价格发现和套期保值功能的发挥。

(4)期货合约的其他交易,比如:远期合约的远期合约有成交量和持仓量的限制。

(5)平仓的价格和成交量的相关系数达0.85,即(昨日结算价-开仓价)/昨日结算价。

(6)爆仓是指帐户权益为负数,而且保证金数额超过客户账户所有资产,期货公司有权将客户账户所有资金按照规定比例调拨。

(7)以最新价格加上新合约,平仓后盈利归客户所有,即期货公司按照实际情况将客户账户所有资金调拨,保证金数额与实际可用资金的比例差额由客户承担。

可知,当市场价格在3100点时,有300个合约成交量和持仓量较高,其中600个合约成交量和持仓量相当。在市场价格下跌到3900点时,300个合约成交量和持仓量增加,其中600个合约成交量和持仓量较高,而600个合约成交量和持仓量下降,其中600个合约成交量和持仓量下降,而600个合约成交量和持仓量不变。而当市场价格上涨到3900点时,150个合约成交量和持仓量上升,而600个合约成交量和持仓量下降,表明市场力量正在逐步退居其次。

(8)期货合约的履行,由于时间的差异,其价格波动会有一定的季节性,在每一个月份,其价格波动会有一定的季节性。另外,在交割期过后的一段时间内,合约的履行由于价格波动剧烈,期货价格一般会回归其正常范围。