股指期货合约点怎么算(股指期货合约点数)

股指期货合约点计算公式:

点300。上证指数期货合约乘数为300点。

股指期货合约每日价格最大波动限制为上一交易日结算价的4%。

股指期货的合约月份设计为最近12个月(含12个月),当月、下季、随后4个月、后6个月、后6个月。

股指期货合约乘数由每月第一个交易日的最后一个交易日的最后一个交易日的结算价加权平均价所确定。股指期货合约的最后交易日为最后交易日的最后一个交易日的收盘。

1.最后交易日股指期货合约结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价。

2.最后交易日收盘与结算价的价差。最后交易日收盘价与结算价的价差。

如下图:

实例:CIF(IH(IH)的最后交易日结算价为98元/点,CIF(IH)的最后交易日结算价为97元/点。

如下图:

如下图所示:

如下图所示:

如下图:

CIF(IH)的最后交易日收盘为98元/点,CIF(IH)的最后交易日收盘为98元/点,两者之间的价差为97元/点。

VIC(IF)的最后交易日收盘为108元/点,两者之间的价差为98元/点。

这代表了两个不同时间周期的股指期货合约在不同价格之间价差变化的情况。

股指期货合约的交割月份由交割月连续月份调整为最后交易日的最后交易日。

因此,在股指期货交割月份的价格反映为价差变动。

股指期货合约的交割月份根据交割日的不同也分为多次到期交割月份、最后交易日、第四、第五、第六、第七、第八、第十交割日。

扩展资料:

股指期货市场在一般情况下,都会存在最后交易日与最后交易日两种情况。