期货量价实盘策略(期货量价仓图解分析)

(1)、期现套利

期现套利是指利用期现货间的价差进行的套利。当期现价差与期货间的价差偏离一定的范围时,就会出现价差较大的套利机会。当期现价差接近极限时,即出现期现套利机会。

当期现价差偏离一定的范围,就会出现价差较大的套利机会。当期现价差距离越远时,就会出现套利机会。

期货量价谓动态套利,是指为对未来价格波动进行量价建模和得出与期货、现货相关联的期货合约数量,然后根据量价关系确定未来买进或卖出或卖出的价格。

(2)、期现套利

期现套利是指利用期货、现货价格之间的不合理不合理价差进行的套利。

由于期货合约的交易单位是某一特定时间点的期货合约,因此,在期货市场上买卖双方之间存在着买卖交易的关系,他们之间存在着对等的关系。因此,进行期现套利的主要目的,在于通过期货合约的交换,避免期现之间的不合理价差关系。