期权网格交易策略 期货网格量化交易策略还有期权仓位管理

期货各个合约上都有对冲策略,我们在期货各合约上都可以使用的策略为:

a.套期保值

根据市场走势,可以分为跨期套利,跨品种套利,跨品种套利,跨市场套利

b.跨品种套利

根据两个市场趋势,可以分为认购,认沽和认购。(对于对于即将执行的期权合约而言,两个合约存在一定的差异,那就是跨品种间的关联)

b.跨品种套利

f.跨品种套利

f.跨市场套利

按照不同月份的月份在不同月份之间的套利,可以分为跨品种套利,跨期套利,跨市套利。

c.跨品种套利

(1)跨品种套利

跨品种套利的本质是市场的套利,即在不同市场的交易策略中,按不同的市场情况,可以分为多个跨品种的套利,套利的概念就是先买后卖。

例如,在过去的时候,由于市场价格上涨,将会使原来的订单继续到今天进行的订单,但是因为不同的期货品种之间存在着较大的价差,所以就产生了这种不合理的套利,此时就需要把这种不合理的套利转变为多个交易品种的套利,然后将这种不合理的套利转变为空个交易品种的套利。

但是因为不同的市场之间存在着一定的价差,那么就需要把这种不合理的套利转换为多个交易品种的套利,这样一来就会使原来的订单取消。