为什么股指期货远期合约便宜(股指期货合约有哪些)

内盘期货 (19) 2024-10-30 07:27:20

股指期货是一种衍生金融工具,它允许交易者在未来某个特定日期以预定的价格买卖股票指数。股指期货合约有不同的到期日,而远期合约是指到期日较远的合约。

一般来说,远期股指期货合约比近月合约便宜,原因如下:

1. 时间价值衰减

股指期货合约的价格包含一项时间价值,代表了合约到期前剩余的时间价值。随着到期日的临近,时间价值会逐渐衰减,导致远期合约的价格下降。

为什么股指期货远期合约便宜(股指期货合约有哪些)_https://www.boyangwujin.com_内盘期货_第1张

2. 利率影响

股指期货的价格也受到利率的影响。当利率上升时,投资者可以获得更高的无风险收益率,从而降低对持有远期合约的需求。这会压低远期合约的价格。

3. 供求关系

远期合约通常比近月合约需求较低。这是因为大多数交易者更喜欢在较短的时间内交易,以降低风险。需求较低导致远期合约的价格下降。

4. 仓储成本

对于某些商品期货合约,例如原油或天然气,持有远期合约需要支付仓储成本。对于股指期货,不存在实际的仓储成本。远期合约的价格不受仓储成本的影响。

5. 交易成本

远期合约的交易成本通常低于近月合约。这是因为远期合约的流动性较低,导致买卖价差更大。

股指期货合约有哪些?

不同的股票交易所提供各种股指期货合约,以跟踪不同的股票指数。一些最常见的股指期货合约包括:

  • E-mini 标普 500 指数期货 (ES):追踪标普 500 指数,代表美国 500 家最大公司的股价。
  • 纳斯达克 100 指数期货 (NQ):追踪纳斯达克 100 指数,代表美国 100 家最大的非金融科技公司。
  • 道琼斯工业平均指数期货 (YM):追踪道琼斯工业平均指数,代表美国 30 家工业公司的股价。
  • 富时 100 指数期货 (FTSE):追踪富时 100 指数,代表英国 100 家最大的公司。
  • 日经 225 指数期货 (NKD):追踪日经 225 指数,代表日本 225 家最大的公司。

了解远期股指期货合约的定价因素对于交易者至关重要。通过考虑这些因素,交易者可以做出明智的决策,最大化其交易获利机会。

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